Быстрый контроль транзакций в торговых FIX-инфраструктурах
Специалистами компании ARQA Technologies были оптимизированы технические показатели работы модуля FIXPreTrade. Это одно из решений компании, обеспечивающих пре-трейд контроль операций в режиме реального времени. Данное решение было разработано и предложено клиентам компании более года назад. После проведенных оптимизаций время пре-трейд проверки транзакций и обработки FIX-сообщений данным модулем занимает менее 35 микросекунд.
Модуль FIXPreTrade – наиболее универсальное решение для обеспечения быстрого пре-трейд контроля операций в линейке подобных решений компании. Данный модуль может быть встроен в любую технологическую инфраструктуру брокера, построенную с использованием протокола FIX.
В процессе торговли модуль принимает решение пропустить или остановить проходящую через него транзакцию на основе данных, получаемых с сервера QUIK. Позиция клиента на момент выставления новой заявки уже рассчитана сервером QUIK на основе его текущей покупательной способности и обновленных рыночных параметров с учетом всех активных заявок клиента. Сервер QUIK выполняет в данной технологической схеме роль риск-сервера.
В рамках данного решения для клиентов могут быть настроены как простые (fat fingers - например, допустимость использования той или иной бумаги для торговли и максимально допустимый объем заявки), так и более сложные, доступные в QUIK, модели контроля рисков (такие, как оценка возможного изменения стоимости портфеля при тех или иных изменениях на рынке (а-ля SPAN-модель) или лимитирование проп-позиции с контролем абсолютного размера ее компонентов).
Модуль FIXPreTrade рекомендуется для применения в тех ситуациях, когда необходимо обеспечить пре-трейд контроль операций для low-latency инфраструктур, а также для организации риск-менеджмента в тех внешних системах, в которых нет встроенного функционала пре-трейд контроля операций, но есть поддержка протокола FIX.
Модуль FIXPreTrade предоставляется в бесплатное тестирование клиентам ARQA Technologies.
